Хаос или порядок?

Беспорядочное движение

Сегодня я хочу рассказать вам о замечательном индикаторе Alligator, который является неотъемлемой частью «Теории хаоса» Билла Вильямса.

Для начала, чтобы все понимали о чём идёт речь, я кратко расскажу о самой теории хаоса Билла Вильямса.


Традиционно, хаос воспринимается как беспорядочная структура, как последовательность явлений в которых не прослеживаются взаимосвязи. Но, по теории Б. Вильямса, его сущность скорее прямо противоположна беспорядку.

Хаос (chaos греч. — полный беспорядок, неустройство) — это более высокая степень порядка, где организующими звеньями являются бессистемность и случайность как противоположность причинно-следственным связям. Хаос постоянен, стабильность временна. Финансовые рынки – порождение хаоса.

В линейном мире причина и следствие предсказуемы. В нелинейном (реальном) мире таких отношений между причиной и следствием практически не существует. Поэтому, с точки зрения Б.Вильямса, использование фундаментального и технического анализа не позволяет регулярно получать прибыль на финансовом рынке.

В соответствии с Теорией Хаоса тот трейдер, который отталкивается от линейной перспективы, никогда не будет видеть «реального» рынка, тем самым, рискуя нести постоянные потери.

Теория хаоса опровергает то, на чем основывается технический и фундаментальный анализ: закономерности поведения рынка в прошлом повторяются в будущем.

Для того, чтобы достичь мастерства в торговле на финансовых рынках, нужно познать саму структуру рынка. Этого можно добиться, исследуя рынок в пяти измерениях:
— фрактал (пространство фазы)
— движущая сила (энергия фазы)
— ускорение/замедление (сила фазы)
— зона (комбинация силы/энергии фазы)
— линия баланса

Каждое измерение добавляет дополнительную информацию к общей картине о рынке, поэтому для полного его понимания необходимо «измерять» рынок во всех пяти измерениях.

В полном объёме информацию о теории хаоса Б. Вильямса можно найти в книгах «Теория Хаоса» и «Новые измерения биржевой торговли».

Пасть аллигатора

Аллигатор Билла Вильямса (Alligator) – это комбинация трех линий баланса (простым языком — это комбинация трех сглаженных скользящих средних) и является индикатором второго измерения рынка по теории хаоса (движущая сила или энергия фазы). Строится Alligator следующим образом:

Все скользящие средние в индикаторе Аллигатор используют не цену закрытия, а медианную цену.

Median Price = (High + Low) / 2
Где:
High — максимум данного бара;
Low — минимум данного бара;

Челюсть Аллигатора (синяя линия) – это 13-периодная Smoothed Moving Average, смещенная на 8 баров в будущее;
Зубы Аллигатора (красная линия) – это 8-периодная Smoothed Moving Average, смещенная на 5 баров в будущее;
Губы Аллигатора (зеленая линия) — это 5-периодная Smoothed Moving Average, смещенная на 2 бара в будущее.

Вот так выглядит наш «крокодил»:
Аллигатор

Простыми словами, с помощью Аллигатора определяется направление существующего тренда или его отсутствие.

Если все три линии переплетены, то Аллигатор «спит». В это время рынок торгуется в узком ценовом диапазоне (или длительной консолидации), давая множество ложных сигналов на вход. Чем дольше спит Аллигатор, тем голоднее он становится, и тем более сильным будет последующее движение цены. Пока Аллигатор спит, входить в рынок не следует. Проснувшись, Аллигатор раскрывает пасть (линии баланса расходятся) и начинает охотиться за добычей. После того, как Аллигатор основательно наелся, он снова засыпает (линии баланса сходятся). В это время согласно теории Б. Вильямса трейдер должен закрывать свои позиции и ждать когда начнется новый тренд.

Вопреки красивым примерам из книжек выглядит он так:
Жизнь аллигатора

Наиболее «тяжёлая» линия баланса — «Челюсть» (с периодом 13 и смещением 8) показывает уровень цен, который должен установиться на рынке, если на него не будут влиять новые факторы. Это как бы долгосрочный аналог справедливой рыночной цены. Считается, что если цена находится выше «Челюсти Аллигатора» — то рынок позитивно оценивает новые факторы и будет продолжать двигаться вверх. Наоборот, если цена находится ниже «Челюсти Аллигатора», то рынок негативно оценивает новые факторы и будет продолжать двигаться вниз.

Цена постоянно прошивает линии баланса:
Линия баланса

Для сигналов входа и выхода Alligator обычно не используется в чистом виде.

Как видно из примера, Alligtor гоняется за добычей до тех пор, пока не насытится, меняя своё направление множество раз. Смена направления — одно из слабых мест данного индикатора наряду с флетом. Потому что заранее никогда не знаешь засыпает аллигатор или меняет направление. Переворачиваться или закрываться? Вот в чём вопрос. Но в связке с другими приёмами анализа рынка и от него можно получить толк.

На этом я заканчиваю обзор индикатора Alligator и введение в теорию хаоса Билла Вильямса.

Всем профитов!

Используете ли вы Alligator в своей торговле и как вы относитесь к «Теории хаоса»? Все ответы жду в комментариях.
Комментарии
avatar
Спасибо за пост. Но, все таки, читать стратегию немного сложновато. Приходится отвлекаться то на картинку, то на текст, не хотите записать скринкаст?
avatar
Тут не столько стратегия, сколько общая информация по теории хаоса, и особо из неё я выделил индикатор Alligator. Информация для размышления. Я старался показать как выглядит данный индикатор на реальном рынке, а не на красивых картинках в учебниках.

Приходится отвлекаться то на картинку, то на текст, не хотите записать скринкаст?
Возможно я немного накосячил с оформлением, но возможности текстового редактора данного сайта немного скудные. Не получилось выделить основные моменты как хотел.

Суть написанного тут про Аллигатор — цена крутится около аллигатора постоянно его пересекая. Примерно зная когда она собирается его пересечь можно увеличить шансы на прибыльную сделку. Но для этого нужно прибегнуть к другим способам анализа рынка.
avatar
Кстати, я совсем забыл о хороших манерах. Всегда пожалуйста =) При написании следующего поста уделю больше внимания его оформлению.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.