Десять законов технической торговли Джона Мерфи

Десять законов технической торговли Джона Мерфи
Технический анализ помогает ответить на вопросы о направлении движения рынка, сроках разворота тренда и о максимальном и минимальном его уровне. Графики, диаграммы и формулы в техническом анализе дополняются некоторыми основными концепциями, которыми пользуются специалистами в анализе рыночных тенденций.

Одним из лидеров технического анализа рынка фьючерсов — Джоном Мерфи, были разработаны 10 законов технической торговли. Данный список предписаний призван помочь новичку вникнуть в азы технической торговли, а более опытному трейдеру – упростить ее методологию. Рекомендации Мерфи включают в себя правила применения всех ключевых инструментов технического анализа для определения возможностей покупки и продажи позиций. Основным принципом, положенным в его основу концепции технической торговли, является то, что необязательно знать причины падения или роста рынка, важнее определить направление тренда.

Сам Мерфи является автором сразу трех книг, которые считаются «Библией» сторонников технического анализа и трейдеров: «Технический анализ финансовых рынков» (1986 г.), «Межрыночный технический анализ» (1991 г.) и «Визуальный инвестор» (1999 г.). За 30 лет своей карьеры он стал «лицом» технического анализа и на протяжении нескольких лет работал на CNBC-TV и вел популярные шоу MarketWeek и Tech Talk.

Законы технической торговли Джона Мерфи
  1. Воспользуйтесь картой тренда. Начать анализ нужно с изучения долгосрочных трендов — ознакомьтесь с месячными и недельными чартами за несколько лет. Только после определения долгосрочного тренда приступайте к анализу дневных и интрайдер-графиков. Только большой масштаб карты тренда позволяет составить верное предложение, но никак не краткосрочная ситуация на рынке. Успеха можно добиться при заключении сделок по направлению промежуточного и более долгосрочного тренда.
  2. Установите направление тренда и следуйте по нему. Определив, с каким трендом предстоит иметь дело – долгосрочным, промежуточным, краткосрочным, выберите подходящий график и начните действовать по направлению тренда. Если тренд вверх – покупайте внизу, если он направлен вниз – продавайте наверху. Используйте недельные и дневные графики при торговле на промежуточном трейде и дневные и внутридневные графики, если вы – дейтрейдер (работаете в рамках одной торговой сессии). При этом предварительно определяйте тенденцию по долгосрочному чарту, а для выбора момента вступления в сделку -применяйте краткосрочный график.
  3. Определите уровни поддержки и сопротивления тренда – его минимумы и максимумы. Именно место около уровней поддержки – лучшее для покупки, а возле уровня сопротивления – для продажи. Low впоследствии становится high, то есть когда линия сопротивления пробита на последующих откатах она станет поддержкой и, наоборот — новым high может стать старый low, когда после того, как уровень поддержки пробит он на последующих подъемах будет обозначать продажу.
  4. Рассчитывайте коррекцию и откаты. Рыночные коррекции стоит измерять в процентном соотношении, они зачастую способны восстановить часть предыдущего тренда в среднем на 50%, как минимум – на треть, как максимум – на две трети от предыдущей тенденции. Также стоит понаблюдать и за уровнями Фибоначчи, которые составляют 38 и 62%. Таким образом, точка покупки при восходящем тренде в течение отката составляет порядка 33-38%.
  5. Визуально отслеживайте линии трендов. Наиболее простым и при этом эффективным инструментом трейдера должны стать линии тренда. Все, что необходимо – это нарисовать прямую линию через две точки на чарте. На восходящем тренде линия проводится через два последовательных минимума, соответственно, на нисходящем – по двум пикам. Чем длиннее линия тренда и чем больше на ней соприкосновений с ценой, тем она достоверней и важней. Перед возобновлением движения по тренду цены могут неоднократно откатываться к этой линии, но нарушение линии сигнализирует о смене направления тренда.
  6. Необходимо следовать за скользящими средними. Объективные сигналы продажи или покупки обеспечивают именно скользящие средние, они же подтверждают изменение тренда и показывают, что действующий тренд в силе. Лучше всего такой метод работает на развивающихся рынках, поскольку следуют за трендом. Единственное, что не могут подсказать скользящие средние – это приближающееся изменение тренда. Для получения торговых сигналов используют несколько вариантов комбинации этих двух линий: 5 и 20-тидневные, 4 и 9-тидневные, а также 9 и 18-тидневные скользящие средние. Обнаружить сигналы о необходимой торговле можно при пересечении длинной линией более короткой, а также пересечения цены, которые происходят выше или ниже 40-ка дневного скользящего среднего.
  7. Изучайте осцилляторы и следите за разворотами. Перекупленность и перепроданность рынка позволяют оценить осцилляторы, они же справятся с недостаточной информацией от скользящих средних о предстоящем развороте тенденции. Чаще всего используются два распространенных осциллятора — Stochastics и RSI (индекс относительной силы), работающие в масштабе от 0 до 100. Значения 80 и 20 для Stochastics означают перекупленность и перепроданность соответственно. Расхождения осциллятора становятся сигналом о предстоящем рыночном развороте. Для RSI эти значения составляют 70 и 30. Эти инструменты лучше работают в торговом диапазоне. Для суточных графиков фильтрами являются ежедневные сигналы, для ежедневных – еженедельные. Stochastics применяют чаще всего в диапазоне 7 или 14 дней, RSI – 7,9 или 14 дней.
  8. Используйте индикатор MACD и не забывайте предупреждающие знаки. MACD – индикатор расхождения или схождения скользящих средних, разработанный Джеральдом Аппелом, позволяет объединить в систему с overbought/oversold элементами осциллятора пересечение скользящих средних. Индикатор MACD сигнализирует о покупке, когда обе линии скользящих средних находятся ниже нуля, а более медленная линия пересекается более быстрой снизу вверх. Продавать имеет смысл, когда линии – над нулевой отметкой, а медленная линия пересекается более быстрой сверху вниз. При этом стоит учитывать, что над ежедневными сигналами приоритет имеют еженедельные сигналы. По разнице между этими линиями строится MACD-гистограмма, которая дает возможность получить ранние предупреждения об изменении тренда.
  9. Проверяйте индексом ADX тренд или коридор сейчас на рынке. ADX – средний направленный индекс движения, позволяет измерить степень направления тенденции или рынка, а также помогает определить тренд или коридор и делать это с предельной точностью. Присутствие сильной тенденции предполагает повышении линии этого индекса, когда следует воспользоваться скользящими средними. Отсутствие тренда демонстрирует падение линии ADX, в этом случае необходимо воспользоваться осцилляторами. Выбор стиля торговли и набора индикаторов для текущего положения рынка трейдеру позволяет сделать построение линии среднего направленного индекса движения.
  10. Обращайте внимание на подтверждения – открытый интерес и объем. Именно эти индикаторы подтверждения являются одними из самых важных на рынках: цене предшествует объем и он растет в направлении преобладающего тренда, а увеличение открытого интереса также поддерживает его. Повышающиеся объем и открытый интерес подтверждают восхождение тренда, а о приближении к завершению тренда сигнализирует снижение открытого интереса.
Комментарии
avatar
Я по максимуму уделяю внимание всегда третьему закону, ведь зная минимум и максимум можно совершать прибыльные сделки, пользуясь самыми различными индикаторами или вовсе автоматизировав процесс с помощью советников
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.